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探索模型常利率下带干扰的离散风险模型的论文格式要求

摘要:经典风险论述主要用来处理保险事务中的风险模型,其中探讨最为彻底的要数经典风险模型。经典风险模型描述的是一种单险种且忽视众多因素的完美的风险模型,正因如此,它根本无法满足当今保险公司的实际需求,因而对多险种风险模型这样符合实际经营的模型探讨就成为了必要。基于这种想法,本论文讨论了双险种风险模型情形下的破产不足,并加入了常利率和干扰因子。在第三章中,就理赔到达分别服以Poisson历程和二项历程的离散型风险模型进行讨论,得到了此模型的最终破产概率及Lundberg不等式,并同时考虑了投资利率和通货膨胀的影响。本论文还将保单到达历程推广,在第四章中建立了广义双二项风险模型,讨论盈余历程的性质,得到存活概率,破产概率的一般表达式及Lundberg不等式。由于风险的不确定性,保险公司可从通过购买再保险来减少承保的风险,本论文在第五章中简介了比例再保险模型,使用鞅办法得到了破产概率,并使用拉格朗日乘数法求出收益最大化的最优自留比例。这样既加强了模型的现实描述能力,又对保险公司的安全经营及监督管理有重大作用。 关键词:双险种论文 常利率论文 Poisson历程论文 二项分布论文 破产概率论文
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    摘要4-5

    Abstract5-9

    1 绪论9-17

    1.1 风险论述概述9-10

    1.2 经典风险模型10-15

    1.2.1 经典风险模型的描述10-12

    1.2.2 破产论述探讨中常用到的办法12-14

    1.2.3 经典风险模型的推广14-15

    1.3 本论文主要内容15-17

    2 预备知识17-21

    2.1 Poisson历程17

    2.2 复合 Poisson历程17-18

    2.3 二项随机序列18-19

    2.4 Winner历程19

    2.5 矩母函数19-20

    2.6 鞅20-21

    3 常利率下带干扰的双险种风险模型21-26

    3.1 风险模型的建立21-22

    3.2 主要结果22-26

    4 常利率下带干扰的广义双二项风险模型26-33

    4.1 双二项模型的建立26-27

    4.2 主要结果27-31

    4.3 模型在寿险中的运用31-33

    5 常利率下带干扰的比例再保险风险模型33-38

    5.1 比例再保险模型33-34

    5.2 主要结果34-36

    5.3 自留比例的确定36-38

    结束语38-39

    参考文献39-41

    发表论文状况41-42

    致谢42-43

定性,保险公司可从通过购买再保险来减少承保的风险,本论文在第五章中简介了比例再保险模型,使用鞅办法得到了破产概率,并使用拉格朗日乘数法求出收益最大化的最优自留比例。这样既加强了模型的现实描述能力,又对保险公司的安全经营及监督管理有重大作用。                  关键词:双险种论文  常利率论文  Poisson历程论文 

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